WhaleVibe – kvantitativní framework pro systematické obchodování SPY

WhaleVibe kombinuje náš vlastní kvantitativní model, mezitržní data 10 aktiv a deterministický rotační engine s 26letou historií pro systematické obchodování ETF SPY.

Co je WhaleVibe?

WhaleVibe je plně autonomní kvantitativní framework postavený na SPDR S&P 500 ETF (SPY). Jádrem systému je náš vlastní deterministický model, který v reálném čase analyzuje toky institucionální likvidity, sektorovou rotaci, úvěrové spready a termínovou strukturu volatility napříč 10 klíčovými instrumenty.

Tento model prošel rozsáhlým nezávislým testováním a validací, což umožnilo přechod na plně autonomní, deterministický 26letý model s rozšířeným feature engineeringem (168 dimenzí). Veškeré externí datové závislosti byly nahrazeny naším interním výpočtem.

Systém generuje jednoznačné long/short obchodní signály s dynamickou alokací kapitálu a okamžitou rotací pozic. V produkčním režimu SmartWhales Alpha alokuje 100 % kapitálu do jediné nejvhodnější aktivní pozice a eliminuje protisměrné obchody. Pro prop trading výzvy (Fintokei) využívá ochranný režim Prop Shield (50% alokace). Celý model je podložen nekompromisním 26letým auditem (2000–2026, 6 695 obchodních dní) s čistým oddělením In-Sample a Out-of-Sample periody.

Klíčové vlastnosti

  • Tři denní automatizované milníky pro SPY:
    • 09:50 NY (13:50 UTC letní / 14:50 UTC zimní): Ranní exekuce (SPY_OPEN) pro ranní strategie.
    • 15:40 NY (19:40 UTC letní / 20:40 UTC zimní): Pre-Close výpočet modelu (168 dimenzí, určení sentimentu a tržního režimu Bull / Neutral / Bear 20 min před uzavřením burzy).
    • 16:20 NY (20:20 UTC letní / 21:20 UTC zimní): Večerní exekuce (SPY_CLOSE) pro večerní strategie.
  • Náš proprietární model: 168 dimenzí feature vektoru z 10 tržních instrumentů (SPY, IWM, XLY, XLP, ACWX, HYG, IEF, TLT, VIX, VIX3M) s režimovým filtrem chránícím kapitál před obchodováním proti makro-trendu.
  • Alpha Rotational Engine & Immediate Reversal: Dynamické řízení pozic bez vysedávání v protisměru – nově příchozí signál okamžitě nahrazuje stávající pozici a soustředí 100 % kapitálu.
  • Spolehlivé datové zdroje: Twelve Data, Alpha Vantage, Stooq, FRED, Yahoo Finance s automatickým multi-tier fallbackem
  • Mobilní optimalizace: Responzivní design pro přístup odkudkoliv
  • MetaTrader integrace: Automatizovaný EA pro MT5 i MT4 s automatickou detekcí profilu pro okamžité zpracování signálů

Aktivní strategie a řízení rizika

  • SPY (S&P 500 ETF): 6 695 obchodních dní (26+ let, 2000–2026) pokrývajících kompletní životní cykly trhu včetně 5 globálních krizí.
  • Architektura 3+2 (3 ranní + 2 večerní strategie):
    • SmartWhales Alpha: 100% kapitálová alokace na 1 aktivní pozici (S18, S12, S17 ranní + S231, S121 večerní) s okamžitou rotací.
    • Fintokei Prop Shield: 50% kapitálová alokace s nízkým drawdownem (S18, S12, S14 ranní + S231, S121 večerní).
  • Forex (měnové páry): 3 výzkumné strategie (EURUSD, USDJPY, USDCZK) na 8 200+ dnech H1 dat – ve fázi laboratorního výzkumu, nikoliv v produkci.

Technické parametry

  • Dostupnost: 99%+ uptime – pipeline spouštěna vlastním OCI Trigger Engine (Ubuntu 24.04, systemd.timer na instanci app.smartwhales.cz), který spouští GitHub Actions přes REST API s přesností na sekundu a nulovou latencí
  • Expert Advisor: MV_SignalWhale v1.17 (MT5) / v1.4 (MT4) s vestavěným režimem reverzace, automatickým HUD panelem a dynamickým škálováním kapitálu podle aktuální Equity
  • Reakční doba: < 2 sekundy pro API endpointy
  • Zabezpečení: HTTPS šifrování, řízení přístupu na základě rolí, API key ochrana
  • Notifikace: Automatické emailové upozornění při obchodních akcích

Pro koho je WhaleVibe?

Systém je určen pro systematické tradery, kteří hledají:

  • Automatizaci obchodních procesů
  • Konzistentní provedení strategií bez lidské chyby
  • Úplnou auditní stopu všech obchodních signálů
  • Bezpečný přístup k signálům z jakéhokoliv zařízení
  • Profesionální nástroje pro monitoring výkonnosti

Verze: 7.11 (Proprietary Engine & Alpha Rotational v1.1) | Status: ✅ Produkční provoz (SPY) | 🟡 Výzkumná fáze (FX)

🔴 Pro koho trading WhaleVibe NENÍ

Než se registrujete, přečtěte si toto. WhaleVibe je specifický nástroj pro specifickou skupinu traderů. Pokud hledáte něco z následujícího, NEJSME pro vás:

❌ Zaručený profit
Negarantujeme zisky. Minulé výsledky nezaručují budoucí výnosy. Každá strategie může mít drawdown i ztrátové období.
❌ "Zapnout a zapomenout" systém
Vyžaduje aktivní monitoring, pochopení rizik a ruční intervenci v mimořádných situacích.
❌ Náhrada za pochopení trhů
WhaleVibe je nástroj pro systematické tradery. Pokud nerozumíte SPY, trendům, drawdownům - začněte jinde.
❌ Day trading / scalping
Strategie jsou swingové (obchody trvají dny až týdny). Není to pro intraday tradery.
❌ AI "black box" bez transparentnosti
Nepoužíváme žádnou generativní AI ani neprůhledné sítě náchylné k halucinacím. Využíváme exaktní matematický feature engineering (168 dimenzí), vlastní režimové filtry a deterministický XGBoost model s pevně danými pravidly a stop-lossy.

✅ WhaleVibe JE pro:

  • Systematické tradery, kteří chtějí automatizaci osvědčených strategií
  • Správce kapitálu, kteří potřebují transparentní statistiku
  • Vývojáře/fintech firmy, které hledají white-label signálový server
  • Lidi, kteří tolerují drawdowny a chápou riziko trhů

📊 Produkční strategie SPY (Audit vlastního modelu 2000–2026)

Status: ✅ Produkční provoz (In-Sample & Out-of-Sample audit)
Frekvence: Model 3+2 (Ranní exekuce 09:50 NY, Pre-Close výpočet 15:40 NY, Večerní exekuce 16:20 NY)
Pokrytí daty: 26+ let (2000–2026, 6 695 obchodních dní, 5 tržních krizí)

Dva odlišné profily řízení kapitálu:

  • SmartWhales Alpha (100% Rotational): Kombinace S18 + S12 + S17 (ranní) a S231 + S121 (večerní) → 100 % alokace na 1 aktivní pozici s okamžitou rotací → 26letý kumulativní výnos portfolia +1 245.9 % (+10.26 % p.a.) a +36.7 % (+9.01 % p.a.) za 2023–2026 při nízkém Max Drawdown (-14.88 %).
  • Fintokei Prop Shield (50% Sizing): Kombinace S18 + S12 + S14 (ranní) a S231 + S121 (večerní) → 50 % alokace pro striktní ochranu účtu u prop firem → Max Drawdown portfolia pouze -7.87 %.

🐳 WhalePlus – CFD Varianta (Vyšší Riziko/Výnos)

WhalePlus je alternativní implementace WhaleVibe strategií s pákovými produkty (CFD). Stejné signály, jiný asset a páka:

WhaleVibe (SPY) WhalePlus (CFD)
Asset S&P 500 ETF (SPY) SPY CFD s pákou
Páka 1:1 (bez páky) 2:1 – 5:1
Backtest (26+ let) Model 3+2 (2000–2026) Není k dispozici
Live zhodnocení (2024–2026) +35.57% (viz klientské rozhraní) 100%+ p.a. na MQL5
Max drawdown -3.7 % až -15.0 % (dle strategie) -43.7%
Cílová skupina Retail / Konzervativní Profesionálové / Risk-tolerantní

Důležitá poznámka: WhalePlus používá stejné strategie jako WhaleVibe, ale s pákovým produktem (CFD) pro vyšší exponenci. Vyšší CAGR znamená vyšší drawdown. Nejde o jiný backtestovaný systém, ale o jinou implementaci téhož frameworku.

⚠️ Disclaimer: Toto jsou backtest výsledky SPY strategií (2000–2026). Live výkonnost viz MQL5 Smartwhales (65+ týdnů, 100%+ p.a. na CFD s pákou). WhalePlus dosahuje vyššího CAGR, ale vlivem páky vykazuje i výrazně vyšší drawdown (-43.7 %). Jde o agresivní implementaci stejného frameworku, zatímco čisté SPY strategie drží definované riziko s mnohem nižšími propady. Minulé výsledky nejsou zárukou budoucích výnosů.

🐳 WhaleVibe Combined (SW + SVE) – Maximální stabilita

Tato strategie kombinuje dva doplňující se přístupy k systematickému obchodování indexu SPY pro dosažení vysoké stability a robustního zhodnocení přes ekonomické cykly. Kapitál je rozdělen v poměru 50/50 mezi akciovou a opční složku (18letý audit 2008–2025).

Složení portfolia:

  • SmartWhales SPY (Equity složka): 100% Alpha Rotational model na SPY (3 ranní + 2 večerní strategie) s okamžitou rotací pozic a vlastním makro-režimovým filtrem (26letý dataset 2000–2026, 168 dimenzí).
  • WhaleVibe SVE v3.8 (Opční složka): Systematický výpis kreditních Bull Put Spreadů na SPY s režimovou detekcí (VIX, sentiment number/trend/velocity), 20 dynamickými sloty, striktním Stop Loss a Profit Target (18letý archiv tickových opčních dat 2008–2025, 24.6 mil. záznamů).

Klíčové výkonnostní metriky (2008–2025 / 18 let)

Metrika Hodnota Poznámka
CAGR +24.86 % Roční složené zhodnocení celého kombinovaného portfolia
Max Drawdown -10.94 % Maximální historický propad portfolia (přes krizi 2008 i COVID 2020)
Calmar Ratio 2.27 Poměr výnosu k riziku (CAGR / MaxDD)
Aktivita ~460 obchodů / rok Konsolidovaná obchodní aktivita obou složek
Ziskových let 17 z 18 (94.4 %) Pouze 1 rok s mírnou korekcí (-1.67 % v roce 2014)
Celkový nárůst kapitálu 53.4x (+5 238 %) Růst počátečního kapitálu za 18 let

1. Kumulativní křivka vývoje kapitálu (Log Scale, 2008–2025)

Graf kumulativní equity je zobrazen v logaritmickém měřítku (Log Scale), které umožňuje přehledné srovnání obou složek i přes rozdílnou povahu nástrojů:

  • SmartWhales (ETF): Pracuje jako 1.0x nepáková spotová hotovostní alokace (bezpečné držení akcií SPY, nulové riziko margin callu). Za 18 let vyrostla z 1.0x na 6.83x (+583 % / ~10.3 % p.a.).
  • WhaleVibe SVE (Opce): Využívá opční páku a časový rozpad (Theta) rozložený do 20 slotů. V letech 2008–2009 (při VIXu až 80 bodů) inkasovaly vypsané spready extrémně vysoké prémie (+96.4 % v roce 2008 a +199.7 % v roce 2009), což zvedlo základnu z 1.0x na 5.9x během 2 let a následným složeným úročením na celkových 352.0x.
  • Kombinované 50/50 portfolio: Spojuje stabilitu akciového trendu a vysoké cash-flow z opčního rozpadu, což přináší výsledný růst na 53.4x (+5 238 % celkově / +24.86 % p.a.) s maximálním propadem pouze -10.94 %.
Kumulativní vývoj kapitálu WhaleVibe Combined (Log Scale 2008–2025)

2. Roční výkonnost, propady a počet obchodů (2008–2025)

Detailní rozpad statistik kombinovaného portfolia za kompletní 18letou periodu (2008–2025) zahrnuje 3 klíčové dimenze:

  • Roční ziskovost (Profit %): 17 ziskových let z 18 (94.4 % úspěšnost let). Výnosy se pohybují od stabilních +3.8 % až po +199.7 % v obdobích vysoké tržní volatility.
  • Maximální roční propad (Max Drawdown %): Extrémně kontrolované riziko – ani v nejhlubších krizích (2008: -6.9 %, 2020: -9.6 %) nepřesáhl propad -11 % (nejmenší roční drawdown byl pouze -1.9 %).
  • Aktivita a počet obchodů (Trade Count): Vyrovnaná a stabilní aktivita v průměru ~460 obchodů ročně (rozsah 384 až 497 obchodů/rok).
Roční výkonnost, drawdown a počet obchodů WhaleVibe Combined (2008–2025)

🧪 Výzkumné FX strategie (celkem 3: EURUSD, USDJPY, USDCZK)

Stav: 🟡 Fáze výzkumu (zatím NENÍ doporučeno pro reálné obchodování)
Časová osa:

  • Q2 2026: Beta testování s vybranými uživateli
  • Q3 2026: Připraveno pro produkci (po 6+ měsících live validace)

Pokrytí daty: 8 200+ dnů H1 dat per pár (2003–2025)

Proč "fáze výzkumu"?

  • ✅ Backtest complete (19 let historie)
  • ✅ Sběr dat z reálného provozu (3+ měsíce)
  • ❌ Nedostatečná live validace (potřebujeme 6+ měsíců)
  • ❌ Není dostatečná diverzifikace napříč trhy

Co to znamená pro vás?

⚙️ Infrastruktura: Trigger Engine v1.1

Nativní GitHub Actions schedule: cron triggery vykazovaly na veřejných runnerech zpoždění 15–45 minut, což ohrožovalo integritu signálů vázaných na konkrétní tržní okna (otevření a zavření US burzy). Problém byl vyřešen vlastním deterministickým Trigger Engine.

Architektura (tři vrstvy)

🕐 Scheduler

systemd.timer – přesné plánování na sekundu, dvě sady timerů (SUMMER / WINTER) pro správu přechodu letního a zimního času US trhů (DST). Administrátor přepíná pomocí systemctl enable/disable.

🔧 Executor

systemd.service – izolované spuštění skriptu v separátním procesu, logování do systemd journalu, automatický restart při selhání.

🐍 Trigger

trigger.py (Python + Requests) – volá GitHub REST API a spouští připravené .yml soubory v repozitáři.. PAT token je bezpečně uložen.

Výsledek

  • ⏱️ Přesnost spuštění: z ±45 minut na < 1 sekundu
  • 🖥️ Server: app.smartwhales.cz (OCI, Ubuntu 24.04 LTS)
  • 📦 Instalace: setup_oci.sh – adresářová struktura, Python venv, systemd registrace
  • 🟡 FX pipeline timery: připraveny v kódu, budou aktivovány spuštěním FX produkce (Q3 2026)