WhaleVibe – framework pro systematické obchodování SPY
WhaleVibe kombinuje expertní data, tržní data a jednotný backtestovací nástroj pro systematické obchodání ETF SPY.
Co je WhaleVibe?
WhaleVibe je signální framework založený na pravidlech postavený na SPDR S&P 500 ETF (SPY). Kombinuje kvantitativní modely s externími expertními vstupy pro generování long/short obchodních nápadů včetně časování vstupu a výstupu a základních parametrů risk managementu.
Za tímto rozhraním stojí rodina systematicky backtestovaných strategií, které využívají metriky jako cumulative return, drawdown a risk-adjusted ratios k evaluaci robustnosti v čase. Klíčové proprietární denní vstupy do našich modelů poskytuje TraderMinute a jsou integrovány přímo do WhaleVibe engine.
Klíčové vlastnosti
- Automatizované generování signálů: Denní spuštění ráno (14:40 UTC) a večer (21:00 UTC) pro SPY
- Více obchodních konfigurací: Současné zpracování více strategií a platforem
- Spolehlivé datové zdroje: Yahoo Finance, Alpha Vantage, Twelve Data s automatickým záložním mechanismem
- Mobilní optimalizace: Responzivní design pro přístup odkudkoliv
- MetaTrader integrace: Automatizované EA (Expert Advisor) pro okamžité zpracování signálů
Aktivní strategie
- SPY (S&P 500 ETF): 19 produkčních strategií pro americký akciový trh
- Forex (měnové páry): 3 vývojové/výzkumné strategie (EURUSD, USDJPY) – ve fázi testování, nikoliv v produkci
- Historická data: 2 450+ dnů pro SPY, 8 200 dnů na jeden měnový pár (2003-2025)
Technické parametry
- Dostupnost: 99%+ uptime – pipeline spouštěna vlastním OCI Trigger Engine (Ubuntu 24.04, systemd.timer), nikoliv nespolehlivými GHA public runnery
- Reakční doba: < 2 sekundy pro API endpointy
- Zabezpečení: HTTPS šifrování, řízení přístupu na základě rolí, API key ochrana
- Notifikace: Automatické emailové upozornění při obchodních akcích
Pro koho je WhaleVibe?
Systém je určen pro systematické tradery, kteří hledají:
- Automatizaci obchodních procesů
- Konzistentní provedení strategií bez lidské chyby
- Úplnou auditní stopu všech obchodních signálů
- Bezpečný přístup k signálům z jakéhokoliv zařízení
- Profesionální nástroje pro monitoring výkonnosti
Verze: 7.02 | Status: ✅ Produkční provoz (SPY) | 🟡 Výzkumná fáze (FX)
🔴 Pro koho trading WhaleVibe NENÍ
Než se registrujete, přečtěte si toto. WhaleVibe je specifický nástroj pro specifickou skupinu traderů. Pokud hledáte něco z následujícího, NEJSME pro vás:
Negarantujeme zisky. Minulé výsledky nezaručují budoucí výnosy. Každá strategie může mít drawdown i ztrátové období.
Vyžaduje aktivní monitoring, pochopení rizik a ruční intervenci v mimořádných situacích.
WhaleVibe je nástroj pro systematické tradery. Pokud nerozumíte SPY, trendům, drawdownům - začněte jinde.
Strategie jsou swingové (obchody trvají dny až týdny). Není to pro intraday tradery.
Používáme pravidla, ne AI predikce. Ale pravidla jsou komplexní a vyžadují pochopení backtestingu.
✅ WhaleVibe JE pro:
- Systematické tradery, kteří chtějí automatizaci osvědčených strategií
- Správce kapitálu, kteří potřebují transparentní statistiku
- Vývojáře/fintech firmy, které hledají white-label signálový server
- Lidi, kteří tolerují drawdowny a chápou riziko trhů
📊 Produkční strategie SPY (celkem 19, ID 8–26)
Status: ✅ Live od února 2024
Frekvence: 2x denně (14:40 UTC = 9:40 ET, 21:00 UTC = 4:00 ET)
Pokrytí daty: 9+ let backtestu (2015-2024)
Pět nejlepších strategií (backtest 11 let)
| Strategy | Return | Sharpe | Max DD | Trades |
|---|---|---|---|---|
| #21 | 165.4% | 2.12 | -14.2% | 450 |
| #14 | 142.8% | 1.89 | -11.7% | 380 |
| #25 | 131.2% | 1.76 | -13.4% | 520 |
| #19 | 118.6% | 1.64 | -9.8% | 290 |
| #22 | 109.3% | 1.52 | -16.1% | 410 |
Průměr portfolia: 98% return, Sharpe 1.54
🐳 WhalePlus – CFD Varianta (Vyšší Riziko/Výnos)
WhalePlus je alternativní implementace WhaleVibe strategií s pákovými produkty (CFD). Stejné signály, jiný asset a páka:
| WhaleVibe (SPY) | WhalePlus (CFD) | |
|---|---|---|
| Asset | S&P 500 ETF (SPY) | SPY CFD s pákou |
| Páka | 1:1 (bez páky) | 2:1 – 5:1 |
| Backtest (9+ let) | 98% průměr | Není k dispozici |
| Live zhodnocení (2024–2026) | +35.57% (viz klientské rozhraní) | 100%+ p.a. na MQL5 |
| Max drawdown | -16% | -43.7% |
| Cílová skupina | Retail / Konzervativní | Profesionálové / Risk-tolerantní |
Důležitá poznámka: WhalePlus používá stejné strategie jako WhaleVibe, ale s pákovým produktem (CFD) pro vyšší exponenci. Vyšší CAGR znamená vyšší drawdown. Nejde o jiný backtestovaný systém, ale o jinou implementaci téhož frameworku.
⚠️ Disclaimer: Toto jsou backtest výsledky SPY strategií (2015-2024). Live výkonnost viz MQL5 Smartwhales (65+ týdnů, 100%+ p.a. na CFD s pákou). WhalePlus dosahuje vyššího CAGR, ale vlivem páky vykazuje i výrazně vyšší drawdown (-43.7 %). Jde o agresivní implementaci stejného frameworku, zatímco čisté SPY strategie drží definované riziko s mnohem nižšími propady. Minulé výsledky nejsou zárukou budoucích výnosů.
🐳 WhaleVibe Combined (SW + SVE) – Maximální stabilita
Tato strategie kombinuje dvě doplňující se složky pro dosažení vysoké stability a extrémně nízkého drawdownu. Kapitál je rozdělen v poměru 50/50 mezi akciovou a opční část.
Složení portfolia:
- SmartWhales SPY (Equity): Strategické držení akciových pozic na základě trendu.
- WhaleVibe SVE (Opce): Vypisování Bull Put Spreadů s regime detection (VIX, Velocity).
Klíčové metriky (2015–2025)
| Metrika | Hodnota | Poznámka |
|---|---|---|
| CAGR | 19.69 % | Roční složené zhodnocení |
| Max Drawdown | -4.67 % | Maximální historický propad |
| Calmar Ratio | 4.22 | Poměr výnosu k riziku (CAGR / MDD) |
| Aktivita | ~340 obchodů / rok | Konsolidovaná aktivita obou složek |
Roční výkonnost portfolia
Portfolio vykazuje stabilní nárůst s minimální volatilitou, což potvrzuje vysoký Calmar ratio.
🧪 Výzkumné FX strategie (celkem 3: EURUSD, USDJPY, další)
Stav: 🟡 Fáze výzkumu (zatím NENÍ doporučeno pro reálné obchodování)
Časová osa:
- Q2 2026: Beta testování s vybranými uživateli
- Q3 2026: Připraveno pro produkci (po 6+ měsících live validace)
Pokrytí daty: 8 200+ dnů H1 dat per pár (2003–2025)
Proč "fáze výzkumu"?
- ✅ Backtest complete (19 let historie)
- ✅ Sběr dat z reálného provozu (3+ měsíce)
- ❌ Nedostatečná live validace (potřebujeme 6+ měsíců)
- ❌ Není dostatečná diverzifikace napříč trhy
Co to znamená pro vás?
- Pokud hledáte POUZE FX signály → počkejte do Q3 2026
- Pokud chcete SPY + FX research access → kontaktujte nás
- Pokud chcete beta testovat → přihlašte se do testování
⚙️ Infrastruktura: Trigger Engine v1.1
Nativní GitHub Actions schedule: cron triggery vykazovaly na veřejných runnerech zpoždění
15–45 minut, což ohrožovalo integritu signálů vázaných na konkrétní tržní okna
(otevření a zavření US burzy). Problém byl vyřešen vlastním deterministickým Trigger Engine.
Architektura (tři vrstvy)
🕐 Scheduler
systemd.timer – přesné plánování na sekundu, dvě sady timerů (SUMMER / WINTER) pro správu přechodu letního a zimního času US trhů (DST). Administrátor přepíná pomocí systemctl enable/disable.
🔧 Executor
systemd.service – izolované spuštění skriptu v separátním procesu, logování do systemd journalu, automatický restart při selhání.
🐍 Trigger
trigger.py (Python + Requests) – volá GitHub REST API a spouští připravené .yml soubory v repozitáři.. PAT token je bezpečně uložen.
Výsledek
- ⏱️ Přesnost spuštění: z ±45 minut na < 1 sekundu
- 🖥️ Server:
app.smartwhales.cz(OCI, Ubuntu 24.04 LTS) - 📦 Instalace:
setup_oci.sh– adresářová struktura, Python venv, systemd registrace - 🟡 FX pipeline timery: připraveny v kódu, budou aktivovány spuštěním FX produkce (Q3 2026)