WhaleVibe – framework pro systematické obchodování SPY

WhaleVibe kombinuje expertní data, tržní data a jednotný backtestovací nástroj pro systematické obchodání ETF SPY.

Co je WhaleVibe?

WhaleVibe je signální framework založený na pravidlech postavený na SPDR S&P 500 ETF (SPY). Kombinuje kvantitativní modely s externími expertními vstupy pro generování long/short obchodních nápadů včetně časování vstupu a výstupu a základních parametrů risk managementu.

Za tímto rozhraním stojí rodina systematicky backtestovaných strategií, které využívají metriky jako cumulative return, drawdown a risk-adjusted ratios k evaluaci robustnosti v čase. Klíčové proprietární denní vstupy do našich modelů poskytuje TraderMinute a jsou integrovány přímo do WhaleVibe engine.

Klíčové vlastnosti

  • Automatizované generování signálů: Denní spuštění ráno (14:40 UTC) a večer (21:00 UTC) pro SPY
  • Více obchodních konfigurací: Současné zpracování více strategií a platforem
  • Spolehlivé datové zdroje: Yahoo Finance, Alpha Vantage, Twelve Data s automatickým záložním mechanismem
  • Mobilní optimalizace: Responzivní design pro přístup odkudkoliv
  • MetaTrader integrace: Automatizované EA (Expert Advisor) pro okamžité zpracování signálů

Aktivní strategie

  • SPY (S&P 500 ETF): 19 produkčních strategií pro americký akciový trh
  • Forex (měnové páry): 3 vývojové/výzkumné strategie (EURUSD, USDJPY) – ve fázi testování, nikoliv v produkci
  • Historická data: 2 450+ dnů pro SPY, 8 200 dnů na jeden měnový pár (2003-2025)

Technické parametry

  • Dostupnost: 99%+ uptime (GitHub Actions infrastruktura)
  • Reakční doba: < 2 sekundy pro API endpointy
  • Zabezpečení: HTTPS šifrování, řízení přístupu na základě rolí, API key ochrana
  • Notifikace: Automatické emailové upozornění při obchodních akcích

Pro koho je WhaleVibe?

Systém je určen pro systematické tradery, kteří hledají:

  • Automatizaci obchodních procesů
  • Konzistentní provedení strategií bez lidské chyby
  • Úplnou auditní stopu všech obchodních signálů
  • Bezpečný přístup k signálům z jakéhokoliv zařízení
  • Profesionální nástroje pro monitoring výkonnosti

Verze: 7.02 | Status: ✅ Produkční provoz (SPY) | 🟡 Výzkumná fáze (FX)

📊 SPY Production Strategies (19 total, IDs 8-26)

Status: ✅ Live od února 2024
Frekvence: 2x denně (14:40 UTC = 9:40 ET, 21:00 UTC = 4:00 ET)
Pokrytí daty: 9+ let backtestu (2015-2024)

Top 5 Performers (backtest 11 let)

Strategy Return Sharpe Max DD Trades
#21 165.4% 2.12 -14.2% 450
#14 142.8% 1.89 -11.7% 380
#25 131.2% 1.76 -13.4% 520
#19 118.6% 1.64 -9.8% 290
#22 109.3% 1.52 -16.1% 410

Portfolio Average: 98% return, Sharpe 1.54

🐳 WhalePlus – CFD Varianta (Vyšší Riziko/Výnos)

WhalePlus je alternativní implementace WhaleVibe strategií s pákovými produkty (CFD). Stejné signály, jiný asset a páka:

WhaleVibe (SPY) WhalePlus (CFD)
Asset S&P 500 ETF (SPY) SPY CFD s pákou
Páka 1:1 (bez páky) 2:1 – 5:1
Backtest (9+ let) 98% avg N/A
Live Return (2024-2026) +35.57% (viz klientské rozhraní) +78 % na MQL5
Max Drawdown -16% -23.95%
Cílová skupiny Retail / Conservative Profesionálové / Risk-tolerant

Důležitá poznámka: WhalePlus používá stejné strategie jako WhaleVibe, ale s pákovým produktem (CFD) pro vyšší exponenci. Vyšší CAGR znamená vyšší drawdown. Nejde o jiný backtestovaný systém, ale o jinou implementaci téhož frameworku.

⚠️ Disclaimer: Toto jsou backtest výsledky SPY strategií (2015-2024). Live výkonnost viz MQL5 Smartwhales (104+ týdnů, +78 % na CFD s pákou). WhalePlus dosahuje vyššího CAGR, ale s větším drawdownem než SPY portfolio. Aktuální fází trhu bez jasného trendu systém prochází se zvýšeným důrazem na ochranu kapitálu. Minulé výsledky nejsou zárukou budoucích výnosů.

🧪 FX Research Strategies (3 total: EURUSD, USDJPY, další)

Status: 🟡 Research phase (NOT recommended for real trading yet)
Timeline:

  • Q2 2026: Beta testing s selected users
  • Q3 2026: Production ready (po 6+ měsících live validace)

Data coverage: 8,200+ dnů H1 dat per pár (2003-2025)

Proč "research phase"?

  • ✅ Backtest complete (19 let historie)
  • ✅ Sběr dat z reálného provozu (3+ měsíce)
  • ❌ Nedostatečná live validace (potřebujeme 6+ měsíců)
  • ❌ Není dostatečná diverzifikace napříč trhy

Co to znamená pro vás?