Výzkumné projekty ověřují sezónní a statistické patterny s důrazem na korektní metodiku.
Smart Whales zveřejňuje výsledky statistického výzkumu finančních trhů s důrazem na korektní metodologii a transparentnost. Všechny analýzy jsou open-source a volně dostupné.
Období: 2000-2024 (25 let)
Rozsah: 8 293 pozorování, 354 akcií (S&P 500, NASDAQ-100, DJIA)
Analýza sezónnosti akcií kolem amerického svátku Díkůvzdání. Výsledky ukazují pozitivní mediánové výnosy u 80-90% akcií, s dominancí technologického sektoru a consumer discretionary.
Klíčová zjištění: SHOP (+3,36%), ENPH (+3,61%), PANW (+3,05%). Konzistence potvrzena napříč všemi třemi indexy.
Období: 2000-2024 (25 let)
Statistická významnost: 2 akcie DJIA (DIS, JPM) po Benjamini-Hochberg FDR korekci
Kvantitativní analýza 7denního Santa Claus Rally efektu. Výsledky ukazují statisticky významné výnosy u DIS (+2,55%, p=0,037) a JPM (+1,97%, p=0,037) s 72% úspěšností.
Sektorové trendy: Finanční služby, polovodiče, spotřebitelské zboží. Široký pozitivní efekt napříč 81,7% akcií S&P 500.
Portfolio WhaleVibe zahrnuje 36 strategií nasazených v produkčním prostředí. Každá je optimalizovaná na 11+ let historických dat s validací na nových datech. Strategie kombinují různé technické přístupy k identifikaci obchodních příležitostí: